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Verlauf: 

7.5 Finanzanlagen nach Klassen

Finanzanlagen nach Klassen in Mio. CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchwert

Anschaffungswert/
Amortised Cost

Nicht realisierte Gewinne/
Verluste (netto)

Fair Value

per 31.12.

Anhang

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

Finanzanlagen zu Amortised Cost:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzinsliche Wertpapiere

 

4 909.1

4 131.6

4 909.1

4 131.6

 

 

4 727.2

4 168.0

Hypotheken

 

3 096.9

3 094.0

3 096.9

3 094.0

 

 

3 066.8

3 093.4

Policendarlehen

 

130.3

141.1

130.3

141.1

 

 

129.7

140.0

Übrige Darlehen

 

1 757.5

1 747.0

1 757.5

1 747.0

 

 

1 726.8

1 757.3

Geldmarktinstrumente

 

727.8

1 099.2

727.8

1 099.2

 

 

727.8

1 099.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Finanzanlagen zu Amortised Cost

 

10 621.6

10 212.9

10 621.6

10 212.9

 

 

10 378.3

10 257.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzanlagen zum Fair Value:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzinsliche Wertpapiere

 

382.8

431.4

389.6

422.5

 

 

382.8

431.4

Aktien

 

996.8

663.6

949.7

575.8

 

 

996.8

663.6

Anlagefonds – verzinsliche Titel

 

35.5

33.5

35.4

33.4

 

 

35.5

33.5

Anlagefonds – Aktien

 

142.5

125.9

128.6

87.9

 

 

142.5

125.9

Anlagefonds – gemischt

 

555.4

503.2

503.7

452.0

 

 

555.4

503.2

Anlagefonds für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen

 

933.3

888.0

886.4

770.0

 

 

933.3

888.0

Alternative Anlagen

 

41.6

263.3

19.7

224.0

 

 

41.6

263.3

Derivate aktiv

Finanzanlagen7.5.2

16.3

6.0

39.1

28.0

 

 

16.3

6.0

Jederzeit verkäuflich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzinsliche Wertpapiere

 

10 023.1

10 169.0

10 273.3

10 143.9

–250.2

25.0

10 023.1

10 169.0

Aktien

 

1 242.4

1 385.9

877.4

918.8

365.0

467.0

1 242.4

1 385.9

Anlagefonds – verzinsliche Titel

 

1.1

0.9

1.0

0.8

0.1

0.1

1.1

0.9

Anlagefonds – Aktien

 

24.5

19.1

18.5

10.3

6.0

8.9

24.5

19.1

Anlagefonds – gemischt

 

0.9

0.8

0.9

0.8

0.0

0.0

0.9

0.8

Alternative Anlagen

 

298.9

225.6

276.1

221.6

22.8

4.0

298.9

225.6

Darlehen

 

46.1

62.4

46.2

61.3

–0.1

1.0

46.1

62.4

Total Finanzanlagen zum Fair Value

 

14 741.2

14 778.6

14 445.6

13 951.1

143.6

506.0

14 741.2

14 778.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Finanzanlagen

 

25 362.8

24 991.5

 

 

 

 

 

 

Die Position 'Anlagefonds für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen' beinhaltet die Werte der Anteilscheine von unit-linked Produkten, deren Fondsbestände von Drittgesellschaften verwaltet werden.

Angaben zu Finanzinstrumenten nach IFRS-Bewertungskategorien befinden sich in Abschnitt 16.

7.5.1 Aktiven im Securities Lending
Am Bilanzstichtag belief sich das Volumen der von der Gruppe im Rahmen des Securities Lending ausgeliehenen Wertpapiere zu Marktwerten auf CHF 1483.7 Mio. (Vorjahr: CHF 1528.7 Mio.).

7.5.2 Derivate – Aktiv in Mio. CHF 

 

 

 

 

 

Fälligkeiten zu Kontraktwerten

Kontraktwert

Fair Value

per 31.12.

<1 Jahr

1 – 5 Jahre

>5 Jahre

2007

2006

2007

2006

Zinsinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

–

–

–

–

–

–

–

Swaps

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

–

–

–

–

0.3

–

0.0

Börsengehandelte Optionen

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Zinsinstrumente

–

–

–

–

0.3

–

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenkapitalinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

1 075.1

39.7

88.0

1 202.8

911.0

8.0

2.7

Börsengehandelte Optionen

63.6

–

–

63.6

6.9

1.1

0.0

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Eigenkapitalinstrumente

1 138.7

39.7

88.0

1 266.4

917.9

9.1

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdwährungsinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

620.2

–

–

620.2

138.4

5.2

3.2

Swaps

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

764.7

–

–

764.7

212.5

2.0

0.1

Börsengehandelte Optionen

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Fremdwährungsinstrumente

1 384.9

–

–

1 384.9

350.9

7.2

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Derivate – Aktiv

2 523.6

39.7

88.0

2 651.3

1 269.1

16.3

6.0


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